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诺安优化收益债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要

admin2个月前 (10-16)金融10

2019年6月30日

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

送出日期:2019年8月23日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意 ,并由董事长签发 。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现 。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容 ,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计  。

本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

注:原“诺安中短期债券投资基金 ”的基金合同生效日为2006年7月17日, 2007年8月29日《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效,“诺安中短期债券投资基金”转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”。

2.2 基金产品说明

2.3 基金管理人和基金托管人

2.4 信息披露方式

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益 、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:2007年8月29日(含当日)后,本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金 ”,自2015年10月14日起本基金业绩比较基准由原来的“中信标普全债指数”变更为“中证综合债指数”。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:①本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

②2007年8月29日(含当日)后,本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金 ”,自2015年10月14日起本基金业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证综合债指数” 。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至2019年6月30日,本基金管理人共管理62只开放式基金:诺安平衡证券投资基金 、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金 、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金 、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金 、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金 、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金 、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资基金 、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金 、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金 、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金 、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金 、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 、诺安高端制造股票型证券投资基金 、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金 、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金 、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金 、诺安恒惠债券型证券投资基金等。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安优化收益债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度 。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动 ,同时涵盖投资授权 、研究分析 、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节 。

投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上 ,不同投资组合根据其投资目标 、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分 ,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布 ,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能 ,交易中心按照时间优先 、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内 ,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配 ,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后 ,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台 、交易所大宗交易 ,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先 ”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会 。

本报告期内 ,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次 ,主要原因在于投资组合采用不同的投资策略 。经检查未导致不公平交易和利益输送 。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

受财政提早发力等因素的影响,宏观经济数据一季度有所企稳,二季度温和回落。通胀温和上行 ,总体可控。资金方面相对宽松 。债券市场上半年基本呈现震荡走势 ,4月份,受公布的一季度数据超预期等因素影响,收益率有所上行 ,进入5月以后,受中美贸易摩擦等因素影响,收益率震荡回落。转债市场一季度涨幅较大 ,二季度有所回调。

投资运作上,上半年诺安优化收益债券维持了较高的转债配置比例,降低了长短利率债仓位 ,并进行了转债和利率债的波段操作 。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.1133元。本报告期基金份额净值增长率为10.18%,同期业绩比较基准收益率为2.00%。

4.5 管理人对宏观经济 、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年 ,经济有一定下行压力,需关注房地产投资及出口数据走势 。全球降息背景下,国内货币政策预计仍将保持相对宽松 ,债券市场仍有一定机会。信用债方面 ,当前经济背景下,信用风险仍需警惕。可转债当前位置仍有较高投资价值 。

诺安优化收益债券将继续把握可转债等品种的投资机会,并灵活进行波段操作。同时将继续加强对持仓债券信用资质的跟踪管理 ,严控组合信用风险。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行 ,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布 。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行 。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序 ,并由研究部 、财务综合部 、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部 、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历 ,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议 ,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响 ,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平 、合理 ,保持估值政策和程序的一贯性 。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,如当期出现净亏损,则不进行收益分配。根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配事项 。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内 ,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内,本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务 ,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算 、利润分配等情况的说明

报告期内,基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配 、基金费用开支等方面,能够遵守有关法律法规 ,未发现有损害基金份额持有人利益的行为 。本报告期内,诺安优化收益债券型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人认为,由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2019年半年度报告中的财务指标、净值表现 、财务会计报告 、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:诺安优化收益债券型证券投资基金

报告截止日: 2019年6月30日

单位:人民币元

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.1133元,基金份额总额243,283,929.65份 。

6.2 利润表

会计主体:诺安优化收益债券型证券投资基金

本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

诺安优化收益债券型证券投资基金 (以下简称“本基金 ”) 原名为诺安中短期债券投资基金 ,2007年7月11日至2007年8月9日以通讯方式召开基金份额持有人大会 ,审议通过了《关于诺安中短期债券投资基金转型为诺安优化收益债券型证券投资基金有关事项的议案》,经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》(证监基金字 [2007] 239号)批准,于2007年8月29日原诺安中短期债券投资基金正式转型为诺安优化收益债券型证券投资基金。原诺安中短期债券投资基金经中国证监会《关于同意诺安中短债证券投资基金设立的批复》(证监基金字 [2006] 115号) 批准 ,由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安中短期债券投资基金基金合同》发售,基金合同于2006年7月17日生效 。本基金为契约型开放式,存续期限不定 ,首次设立募集规模为1,405,401,965.36份基金份额,其中认购资金利息折合252,647.36份基金份额 。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为华夏银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则 、《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》和《诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定 ,本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据 、金融债、企业(公司)债(包括可转债、可交换债) 、资产支持证券、银行存款、同业存单 、回购、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购 ,持有因可转债或可交换债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,但非固定收益类金融工具投资比例合计不超过基金资产的20% 。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。基金不通过二级市场买入股票或权证 ,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5% ,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金 、应收申购款。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的 ,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围 。

本基金的财务报表于2019年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表 。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求 ,真实 、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更 。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部 、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部 、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部 、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36号文《财政部 、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税 。

(b) 自2016年5月1日起 ,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业 、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围 ,由缴纳营业税改为缴纳增值税 。

2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人 ,暂适用简易计税方法 ,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的 ,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票 、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税 。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税 、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息 、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起 ,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的 ,暂免征收个人所得税 。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税 ,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。

(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税 。

(g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税 ,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率 ,计算缴纳城市维护建设税 、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立 。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内及其上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期内及其上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及其上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金 。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

注:本基金的管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提,按月支付 ,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延 。

6.4.8.2.2 基金托管费

注:本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.18%的年费率计提 ,计算方法如下:

H=E×0.18%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付 ,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

6.4.8.2.3 销售服务费

注:本基金的销售服务费按前一日的基金资产净值的0.28%的年费率计算 ,计算方法如下:

H=E×0.28%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算,每日计提,按月支付 ,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构 ,若遇法定节假日 、休息日等,支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

注:本基金的银行存款由基金托管人华夏银行银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息 。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.9 期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2019年6月30日止 ,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2019年6月30日止,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截止本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额21,067,728.40元 ,以如下债券作为质押:

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款GC007余额为4,000,000.00元,于2019年7月2日到期;卖出回购证券款GC014余额为11,000,000.00元,于2019年7月5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额 。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)以公允价值计量的资产和负债

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:

第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;

第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。

于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为218,211,613.02 元,属于第二层次的余额为70,931,953.00元 ,无属于第三层次的余额(2018年12月31日,属于第一层次的余额为72,849,254.85元,属于第二层次的余额为46,197,628.00元 ,属于第三层次的余额为589,000.00元) 。

(a)第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间 、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次 。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度 ,确定相关证券公允价值的层次。

(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2019年06月30日 ,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018年12月31日:无)。

(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异 。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用 。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券 。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货 。

7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货

7.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责 、处罚的情形。

7.11.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的股票 。

7.11.3 期末其他各项资产构成

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票 。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因 ,分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

§9 开放式基金份额变动

单位:份

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议 。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内 ,基金管理人 、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人 、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产 、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变 。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内 ,本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

注:1 、本报告期租用证券公司的交易单元变更情况:无 。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚 。

(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5) 具备基金运作所需的高效 、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务 。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》 。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

投资者对本报告书如有疑问 ,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2019年8月23日

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